Weil es geschrieben steht!
Im Ernst. Eine andere Begründung gibt es nicht. Warhammer und Logik sind Erzfeinde. Aber was solls? Kann man halt nicht auf Reitern rumtrampeln. Spielmechanisch ist es sogar sehr sinnvoll, weil das der meist recht teuren Kavallerie einen echten Vorteil gegen Monster gibt. Das macht sie attraktiver.